تحلیل پرتفوی سهام با استفاده از گروه بندی و به کارگیری معیارهای ارزیابی پرتفوی (مطالعه موردی: پرتفوی سهام بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت)

این تحقیق، به انجام یک بررسی چند جانبه و مقایسه ای در مورد ارزیابی عملکرد پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت می پردازد. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که آیا پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت دارای عملکرد بالاتری نسبت به میانگین پرتفوی بازار بوده است یا خیر. بدین منظور در یک دوره 7 ساله (1390-1384) پرتفوی بورسی این شرکت و مجموعه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران را در نظر گرفته ، به ارزیابی عملکرد آنها بر اساس سه نسبت ارزیابی فرامدرن در ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری پرداختیم. شرکتهای موجود در پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را نیز از طرفی به سه دسته کوچک ، متوسط وبزرگ تقسیم نموده و از طرف دیگر آنها را نیز به سه دسته تدافعی ، بی تفاوت و تهاجمی تقسیم نموده ایم(که این تقسیم بندی را اصطلاحاً گروه بندی می نامند). بر اساس نتیجه حاصل از آزمون فرضیه بر مبنای نسبت های امگا، نسبت کاپا و نسبت پتانسیل مطلوب، از نظر آماری اثبات شد که پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت دارای عملکرد بالاتری نسبت به میانگین پرتفوی بازار در دوره مورد تحقیق نبوده اند.